典型文献
亚太地区股市泡沫联动性研究
文献摘要：
本文使用倒向上确界ADF(BSADF)泡沫检验方法、Granger因果关系检验,研究1997—2019年亚太七个国家(地区)股市的泡沫程度及其联动性.实证结果表明:在研究期内,亚太地区主要股市均存在不同程度的泡沫,最为严重的股市泡沫集中发生在2006—2007年.中国香港和印度尼西亚的股市泡沫将导致其他股市泡沫的发生,而马来西亚股市则是其他股市泡沫的接收者.
文献关键词：
亚太股市;泡沫联动性;GSADF;Granger因果检验
中图分类号：
作者姓名：
梁聪聪;卢颖烨;赵和玉
作者机构：
梧州学院 广西梧州 543003;广东外语外贸大学 广东广州 510006
文献出处：
引用格式：
[1]梁聪聪;卢颖烨;赵和玉-.亚太地区股市泡沫联动性研究)[J].现代营销,2022(33):16-18
A类：
泡沫联动性
B类：
亚太地区,股市泡沫,BSADF,检验方法,Granger,因果关系检验,七个,中国香港,印度尼西亚,马来西亚,接收者,亚太股市,GSADF,因果检验
AB值：
0.285735
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