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中国石油股票多因素模型构建
文献摘要：
多因素模型能够有效地反映出收益率和风险因素的定量关系,从而可以对风险因素的变化进行动态分析,实现对投资收益的预测.本文采用主成分分析与因子分析相结合的方法,对一些有代表性的主成分进行了筛选,达到因子降维的目的,进而建立多因素模型.本次实证采用中国石油股票2017年1月到2021年12月共计60个月的每月末最后一个交易日的收盘价数据,并计算其月收益率.然后运用SPSS中的多元线性回归方法,实证分析宏观因素对中国石油股票月收益率的影响,建立多因素模型.结果表明,影响中国石油股票收益率变动的主要影响因素是:消费需求指数、经济景气监测指数和货币M1环比增长.
文献关键词：
多因素模型;主成分分析;因子分析
中图分类号：
作者姓名：
钱程
作者机构：
嘉兴学院
文献出处：
引用格式：
[1]钱程-.中国石油股票多因素模型构建)[J].品牌研究,2022(31):170-173
A类：
B类：
中国石油,石油股票,多因素模型,定量关系,动态分析,投资收益,每月,月末,交易日,收盘价,宏观因素,股票收益率,消费需求,景气监测,M1,环比
AB值：
0.272068
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