典型文献
量化投资策略的构建与分析——基于反转与羊驼交易策略
文献摘要：
本文将羊驼交易策略与反转交易策略相结合,构建一个新的投资策略,并以沪深300作为选股母集,将选择的股票通过计算前30天的收益率,将收益率进行排序.利用反转策略的思想,先购买起初收益率最低的股票组合,在调仓日,又卖出表现差的股票,重新购入新的股票进行持仓.借助量化投资技术,并且经过回测发现,在短期内,与作为比较基准的沪深300指数相比,该策略选出的股票组合都有很好的表现.整体来说,该策略受到行情下行影响较大,且在长期内表现较差.
文献关键词：
反转策略;羊驼策略;量化投资;聚宽
中图分类号：
作者姓名：
李世军
作者机构：
上海大学
文献出处：
引用格式：
[1]李世军-.量化投资策略的构建与分析——基于反转与羊驼交易策略)[J].品牌研究,2022(02):59-61
A类：
反转策略,买起,羊驼策略,聚宽
B类：
量化投资,投资策略,交易策略,转交,股票,收益率,起初,卖出,出表,新购,购入,持仓,在短期内
AB值：
0.267751
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