典型文献
基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测
文献摘要：
针对中国黄金期货价格非线性、 非平稳性、 高波动性等特征,根据黄金期货相关影响因素,提出一种基于Lasso变量选择的PSO-BP神经网络预测模型.选取影响黄金价格的相关因素,利用Lasso对所选因素进行特征提取,再根据时差相关分析法和相空间重构确定所有变量的滞后期,引入PSO-BP神经网络进行预测.经PSO优化的BP神经网络预测效果要好于单一的LSSVR、BP神经网络与ELM模型,同时也好于PSO-LSSVR和PSO-ELM模型.
文献关键词：
黄金期货;Lasso;时差相关分析;预测
中图分类号：
作者姓名：
尹晨曦
作者机构：
兰州财经大学 统计学院,甘肃 兰州730020
文献出处：
引用格式：
[1]尹晨曦-.基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测)[J].洛阳理工学院学报（自然科学版）,2022(04):81-87
A类：
B类：
Lasso,PSO,黄金期货,期货价格,短期预测,格非,非平稳性,高波动,波动性,相关影响因素,变量选择,神经网络预测模型,黄金价格,时差相关分析,相关分析法,相空间重构,有变,滞后期,LSSVR,ELM,也好
AB值：
0.32194
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