典型文献
带投资的超额损失再保与障碍分红最优化
文献摘要：
超额损失再保策略下的最优障碍分红问题迄今鲜有研究.将市场摩擦和终端残值等风险因素与风险资本投资和风险控制策略相结合,研究最优投资-超额损失再保-障碍分红问题.基于动态规划原理建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,通过微分-积分方法求解该方程,获得最优投资-超额损失再保策略和最优障碍分红函数的解析解,并证明最优分红界的存在性和唯一性.
文献关键词：
运筹学与控制论;风险投资;摩擦市场;终端残值;超额损失再保;障碍分红;Hamilton-Jacobi-Bellman方程
中图分类号：
作者姓名：
孙宗岐;杨鹏;吴静;杨阳
作者机构：
西京学院医学院,陕西西安710123;西安财经大学统计学院,陕西西安710100;西京学院理学院,陕西西安710123
文献出处：
引用格式：
[1]孙宗岐;杨鹏;吴静;杨阳-.带投资的超额损失再保与障碍分红最优化)[J].深圳大学学报（理工版）,2022(06):719-724
A类：
超额损失再保,障碍分红,终端残值,运筹学与控制论,摩擦市场
B类：
市场摩擦,风险资本,资本投资,风险控制策略,最优投资,动态规划原理,Hamilton,Jacobi,Bellman,积分方法,解析解,最优分红,存在性,唯一性,风险投资
AB值：
0.218449
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
