典型文献
分析师盈余预测修正与资本市场信息效率
文献摘要：
基于股票价格的"同涨同跌"现象,利用2002-2018年中国A股上市公司数据,以动态视角考察分析师盈余预测活动对资本市场信息效率的影响.研究发现:分析师正向盈余预测修正会显著降低公司股价同步性,并且这种影响在明星分析师、非承销商分析师和女性分析师中更为明显.进一步探究分析师盈余预测修正影响公司股价同步性的传导路径,结果发现分析师正向盈余预测修正可以通过减少其盈余预测偏差和预测分歧度来降低股价同步性.研究表明分析师盈余预测修正行为属于"自我更新",能够提高资本市场信息效率.
文献关键词：
盈余预测修正;资本市场;信息效率;预测分歧度;自我更新
中图分类号：
作者姓名：
武翰章;刘维奇
作者机构：
山西财经大学金融学院,山西太原030006;山西大学管理与决策研究所,山西太原030006
文献出处：
引用格式：
[1]武翰章;刘维奇-.分析师盈余预测修正与资本市场信息效率)[J].经济经纬,2022(01):98-107
A类：
盈余预测修正
B类：
分析师盈余预测,资本市场,市场信息效率,股票价格,动态视角,公司股价,股价同步性,明星分析师,承销商,探究分析,传导路径,盈余预测偏差,预测分歧度,来降,正行,自我更新
AB值：
0.185631
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