典型文献
资本市场开放、分析师关注与股票流动性——基于沪深港通机制的准自然实验
文献摘要：
以中国沪深港通机制的实施作为准自然实验,选取2008—2020年沪市A股上市公司和2012—2020年深市A股上市公司为样本,构建多时点双重差分模型(Staggered DID),考察资本市场开放如何影响上市公司股票流动性.研究发现,沪深港通机制的实施显著提高了标的公司的股票流动性,且分析师关注的提高是沪深港通机制提升股票流动性的重要路径.进一步分析发现,沪深港通机制对股票流动性的正向影响主要体现在民营企业、没有QFII持股的企业和信息透明度较低的企业中.
文献关键词：
资本市场开放;沪深港通;股票流动性;分析师关注;多时点双重差分模型
中图分类号：
作者姓名：
李沁洋;陈婷
作者机构：
西南大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]李沁洋;陈婷-.资本市场开放、分析师关注与股票流动性——基于沪深港通机制的准自然实验)[J].金融与经济,2022(12):77-87
A类：
B类：
资本市场开放,分析师关注,股票流动性,沪深港通,通机,准自然实验,沪市,深市,多时点双重差分模型,Staggered,DID,上市公司股票,标的公司,民营企业,QFII,持股,信息透明度
AB值：
0.194381
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