典型文献
国际铜价波动对中国工业经济的结构性冲击——基于MSVAR和TVP-SVAR-SV模型
文献摘要：
铜是重要的工业原材料.近几年国际铜价出现频繁而剧烈的波动,成本的变动将影响中国工业经济的平稳发展.为了探究国际铜价对中国工业经济的结构性冲击,本文采用马尔科夫区制转移模型(MSVAR)和波动率向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),将国际铜价格结构性冲击分解为供应冲击、总需求冲击、投机需求冲击、特殊需求冲击,然后利用2004年8月—2019年12月的LME期铜价格数据,分析了国际铜价波动对中国工业经济指数(包括工业品进口价格指数IMPI、工业增加值IAV、工业品出厂价格指数PPI)的时变影响.结果表明:①不同国际铜价冲击在相同区制、滞后期、特殊时期对中国工业经济的影响有较大差异.总需求冲击是对中国工业经济指数中IAV和PPI的影响作用最强;供应冲击在不同区制下都对工业品进口和出厂价格上涨都起反向冲击作用;投机需求冲击加剧工业品进口和出厂价格波动,在金融危机期间表现更加明显.②铜价格结构性冲击对工业经济各个指标的影响程度呈现工业品进口价格指数＞工业品出厂价格指数＞工业增加值.此外,各种冲击产生的影响维持时间限于短期(4个月),中长期影响较弱且影响方向与短期作用效果相反.这些发现有助于市场监管者防范国际铜价波动风险,为工业部门生产和工业品价格调整及投资者投资提供参考.
文献关键词：
国际铜价;工业经济;价格波动;结构性冲击;马尔科夫区制转移模型;波动率向量自回归模型;中国
中图分类号：
[1]
经济（F）
作者姓名：
沈俊杰;黄书培
作者机构：
中国地质大学(北京)经济管理学院,北京100083;自然资源部资源环境承载力评价重点实验室,北京100083
文献出处：
引用格式：
[1]沈俊杰;黄书培-.国际铜价波动对中国工业经济的结构性冲击——基于MSVAR和TVP-SVAR-SV模型)[J].资源科学,2022(05):994-1008
A类：
IMPI
B类：
国际铜价,工业经济,结构性冲击,MSVAR,TVP,平稳发展,马尔科夫区制转移模型,波动率向量自回归模型,价格结构,总需求,需求冲击,投机需求,特殊需求,LME,工业品,进口价格,价格指数,工业增加值,IAV,品出,出厂价格,PPI,时变影响,同国,滞后期,特殊时期,价格上涨,冲击作用,价格波动,金融危机,维持时间,长期影响,市场监管,监管者,波动风险,工业部门,门生,价格调整,投资者
AB值：
0.226566
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