典型文献
固定效应模型参数估计方法选择的探究
文献摘要：
针对固定效应模型的参数估计问题,目前主要有三种估计方法:组内变换法、差分法、虚拟变量法.通过理论分析与蒙特卡洛模拟实验相结合的方法,在模型误差项存在三种自相关情况下,探究了固定效应模型参数估计方法的选择问题.研究发现:①组内变换法与虚拟变量法完全一致;②当模型误差项不存在自相关时,适合选择组内变换法;③当模型误差项服从随机游走时,适合选择差分法;④实证研究过程中,最好采用组内变换法与差分法分别对参数进行估计并检验,并对比检验上差异,若存在差异,有必要对原模型进行自相关检验并采用GLS进行参数估计,或通过增加样本容量的办法,减少两种方法的差异性.同时,针对误差项的不同自相关情况,给出了软件输出误判率.
文献关键词：
固定效应模型;参数估计方法;蒙特卡洛模拟
中图分类号：
作者姓名：
王增民;陈志奕
作者机构：
北京邮电大学经济管理学院,北京100876
文献出处：
引用格式：
[1]王增民;陈志奕-.固定效应模型参数估计方法选择的探究)[J].数学的实践与认识,2022(04):84-94
A类：
B类：
固定效应模型,模型参数估计,参数估计方法,方法选择,变换法,差分法,虚拟变量,蒙特卡洛模拟,模拟实验,模型误差,误差项,完全一致,服从,随机游走,走时,选择差,研究过程,自相关检验,GLS,样本容量,误判率
AB值：
0.272431
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