典型文献
基于跳跃风险夏普比率的中国基金收益再度量
文献摘要：
利用2007—2020年14年间的我国117支股票型基金与上证A股市场收益率数据,计算标准夏普比率、累计生成函数四阶矩下夏普比率及不确定冲击跳跃风险修正下夏普比率,研究发现:我国117支基金及上证A股收益率呈现明显负偏高峰度非正态分布;我国117支基金及上证A股收益率夏普比率受到不确定冲击跳跃风险的显著影响,差值最大达到19％;经过十几年的发展,我国基金市场已经从非有效性市场逐渐进入弱式有效性市场,中强有效市场将是未来发展方向,以基础分析为主要分析策略的大型基金,其收益打败大盘指数变得越来越困难,随着我国资本市场越来越成熟,拥有卓越分析能力的优秀基金毕竟是稀缺的,大多数基金只能以跟随和模拟大盘指数而非跑赢大盘指数收益为目标,尤其面对不确定冲击的危机时期.
文献关键词：
夏普比率;不确定冲击;累积生成函数;高阶矩
中图分类号：
作者姓名：
袁靖;董雅菁;刘响;高建;火颖
作者机构：
山东工商学院统计学院,山东 烟台264005;山东工商学院金融学院,山东 烟台264005
文献出处：
引用格式：
[1]袁靖;董雅菁;刘响;高建;火颖-.基于跳跃风险夏普比率的中国基金收益再度量)[J].山东工商学院学报,2022(01):45-54
A类：
弱式有效性,累积生成函数
B类：
跳跃风险,夏普比率,再度,股票型基金,上证,股市,市场收益率,计算标准,计生,数四,四阶,不确定冲击,峰度,非正态分布,十几年,基金市场,非有,有效市场,分析策略,打败,大盘,我国资本市场,越分,分析能力,毕竟,竟是,稀缺,随和,非跑,机时,高阶矩
AB值：
0.361664
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