典型文献
F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究
文献摘要：
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险.借助F-W久期模型,以光大银行2019～2020资产负债数据实证分析商业银行资产负债期限结构及其久期缺口并测度商业银行所面临的利率风险和价值损失大小.研究表明久期模型中债券到期收益率随期限时间增加呈非线性变化,并且增速随期限时间增加而递减;商业银行资产久期大于负债久期并呈递减趋势变化;在不考虑其他因素情况下,市场利率上升1个百分点,商业银行价值将遭受181亿元左右的价值损失.为此,商业银行可以积极在资产负债表中运用久期免疫策略、运用衍生金融工具对冲利率风险等手段降低利率变化对商业银行价值损失的影响.
文献关键词：
利率风险管理;风险免疫;商业银行;久期缺口
中图分类号：
作者姓名：
单涛涛;刘名远
作者机构：
福建农林大学经济管理学院,福建福州350002;福建江夏学院经济贸易学院,福建福州350108
文献出处：
引用格式：
[1]单涛涛;刘名远-.F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究)[J].金融理论与教学,2022(02):56-62
A类：
债券到期收益率
B类：
商业银行,银行利率,利率市场化,市场化改革,入会,光大银行,数据实证,银行资产,期限结构,久期缺口,限时,非线性变化,呈递,趋势变化,市场利率,百分点,资产负债表,免疫策略,衍生金融工具,对冲,降低利率,利率风险管理,风险免疫
AB值：
0.249155
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