典型文献
一类随机最优控制问题的拟蒙特卡洛方法
文献摘要：
本文使用梯度投影优化方法求解一类随机最优控制问题.蒙特卡洛方法是处理随机最优控制问题的一种常用方法,但收敛速度慢.我们选取收敛速度较快的拟蒙特卡洛方法.为使随机抽样维数和时间离散点独立,我们对Brown运动进行Karhunen-Loève截断,用拟蒙特卡洛方法中Sobol点序列抽样,得出数值近似的误差,并通过数值实验验证方法的有效性.
文献关键词：
随机微分方程;最优控制;Karhunen-Loève展开;拟蒙特卡洛方法
中图分类号：
作者姓名：
周洪敏;罗贤兵;叶昌伦
作者机构：
贵州大学数学与统计学院,贵阳550025
文献出处：
引用格式：
[1]周洪敏;罗贤兵;叶昌伦-.一类随机最优控制问题的拟蒙特卡洛方法)[J].数学理论与应用,2022(03):71-84
A类：
B类：
随机最优控制,最优控制问题,拟蒙特卡洛方法,梯度投影,投影优化,常用方法,收敛速度,速度慢,随机抽样,时间离散,离散点,Brown,Karhunen,Lo,ve,Sobol,数值实验,验证方法,随机微分方程
AB值：
0.313596
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