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Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价
文献摘要：
研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大.
文献关键词：
期权定价;Hawkes过程;随机相关;随机利率
中图分类号：
作者姓名：
马勇;吕建平
作者机构：
湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079
文献出处：
引用格式：
[1]马勇;吕建平-.Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价)[J].系统工程学报,2022(05):605-616
A类：
破产成本
B类：
Hawkes,跳扩散模型,随机利率,手风,随机波动率,资产价格,资产价值,随机相关,跳跃,服从,刺激性,期权定价模型,欧式期权,期权价格,半解析,解析表达式,快速傅里叶变换,构建模型,Poisson,固定相,相关模型,期权价值,违约,边界值
AB值：
0.345875
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