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人民币兑美元汇率波动性分析
文献摘要：
人民币汇率的波动在2015年新一轮汇改制度实施后越来越频繁,且波动幅度越来越大.本文主要通过ARMA-GARCH族模型对2015年汇改后的2016年1月4日至2022年4月15日期间的人民币汇率波动性进行实证分析,分析结果表明人民币汇率具有集群性,对负面消息的反应程度大于正面消息.最后给出防范人民币汇率波动的相关政策建议.
文献关键词：
人民币汇率;波动性;GARCH模型
中图分类号：
作者姓名：
余勍;彭益
作者机构：
广州城市理工学院;深圳职业技术学院
文献出处：
引用格式：
[1]余勍;彭益-.人民币兑美元汇率波动性分析)[J].中国物价,2022(12):13-16
A类：
B类：
人民币兑美元汇率,波动性,汇改,改制,制度实施,波动幅度,ARMA,GARCH,人民币汇率波动,明人,群性,反应程度
AB值：
0.265536
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