典型文献
我国可转债市场的名义价格幻觉
文献摘要：
本文研究我国可转债市场的名义价格幻觉现象,即低估值的转债上涨幅度高于高估值的转债上涨幅度.研究发现,股性越大的可转债,在较短的投资持有期内其名义价格幻觉现象越显著.更进一步,本文基于可转债的名义价格幻觉现象讨论了投资策略.
文献关键词：
可转债;名义价格幻觉;Fama-MacBeth回归
中图分类号：
作者姓名：
江东立;施一宁
作者机构：
对外经济贸易大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]江东立;施一宁-.我国可转债市场的名义价格幻觉)[J].债券,2022(07):51-59
A类：
名义价格幻觉
B类：
可转债,债市,低估,上涨幅度,高估值,持有期,更进一步,投资策略,Fama,MacBeth
AB值：
0.251628
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