典型文献
债券价格对信用风险预警有效性的实证研究
文献摘要：
作为信用研究的后验指标,债券价格信号在一定程度上可作为信用风险预警的有效参考指标.对2014年至2021年三季度末全部产业类信用债最低成交价格与违约率、违约时点进行研究发现,信用债最低成交价格与违约率呈非线性负相关关系、与存活期呈非线性正相关关系;同时违约率、存活期在不同属性发行人、不同行业之间存在明显差异,成交价格对信用风险的预警效果有所不同.
文献关键词：
信用债;债券成交价格;违约率;存活期;信用风险预警
中图分类号：
作者姓名：
袁海霞;彭月柳婷;王晨
作者机构：
中诚信国际研究院
文献出处：
引用格式：
[1]袁海霞;彭月柳婷;王晨-.债券价格对信用风险预警有效性的实证研究)[J].债券,2022(02):72-77
A类：
信用风险预警,债券成交价格
B类：
债券价格,信用研究,价格信号,有效参考,三季度,季度末,信用债,违约率,时点,存活期,同属,发行人,同行业,预警效果
AB值：
0.218505
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