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通过隐含评级级差构建信用风险识别模型
文献摘要：
本文以2016—2020年我国信用债为样本,研究中债市场隐含评级、外部债项评级以及两者级差的分布特点,并运用Logistic模型分析级差对于债券违约的预警作用.结果显示,隐含评级在多数情况下能早于外部债项评级作出反应;在相同外部债项评级下,债券违约概率大致随着级差的增加而上升;在相同级差下,低评级债券的违约概率总体上大于高评级债券.
文献关键词：
隐含评级;外部债项评级;级差;Logistic;模型
中图分类号：
作者姓名：
王振瀚;宋思悦
作者机构：
邮储银行金融市场部
文献出处：
引用格式：
[1]王振瀚;宋思悦-.通过隐含评级级差构建信用风险识别模型)[J].债券,2022(01):74-79
A类：
隐含评级,中债市场隐含评级,外部债项评级
B类：
级差,信用风险识别,识别模型,国信,信用债,债券违约,早于,作出反应,违约概率,同级,差下
AB值：
0.16973
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