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10年期国债期货基差交易策略研究
文献摘要：
10年期国债期货与对应活跃券的做空基差交易策略是非常经典的期现货套利策略,投资者可通过观察一段期限内基差的历史数据,找到统计意义上的规律,进而设计做空策略.本文不仅考虑基差历史数据回复均值这一特征,还增加了10年期国债市场收益率的绝对水平、市场收益率的日间波动这两个变量,以对套利策略进行完善,供市场投资者参考.同时,本文通过回测结果警示做空基差策略的市场风险.
文献关键词：
国债期货;套利策略;基差套利
中图分类号：
作者姓名：
杨露;吕天骄
作者机构：
天津银行金融市场部
文献出处：
引用格式：
[1]杨露;吕天骄-.10年期国债期货基差交易策略研究)[J].债券,2022(01):40-44
A类：
现货套利,基差套利
B类：
国债期货,交易策略,做空,空基,套利策略,投资者,通过观察,期限内,历史数据,统计意义,回复,国债市场,市场收益率,日间,警示,市场风险
AB值：
0.246825
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