典型文献
网络视角下基于夏普比率的投资组合策略
文献摘要：
研究基于最大化夏普比率准则和四种相依网络,构造投资组合优化问题,运用滚窗法探讨动态调整的最优投资策略.夏普比率的引入使得投资者在优化问题的目标函数中可以同时考虑收益和风险,四种网络结构分别考虑到了资产间的线性、非线性及尾部的相互依赖关系.基于上海证券交易所股票及基金数据的实证研究发现:最大化夏普比率准则的模型可以产生更积极的动态调整策略,更适用于风险偏好投资者;不同的相依网络对于优化资产配置结构和外样本累积收益影响较小.
文献关键词：
最优投资组合;相依网络;滚窗法
中图分类号：
作者姓名：
赵霞;时雨;王佳琪
作者机构：
上海对外经贸大学统计与信息学院,上海 201620;兰卡斯特大学数学与统计学院,兰卡斯特 LA1 4YW
文献出处：
引用格式：
[1]赵霞;时雨;王佳琪-.网络视角下基于夏普比率的投资组合策略)[J].山东财经大学学报,2022(02):17-26
A类：
滚窗法
B类：
网络视角,夏普比率,组合策略,相依网络,投资组合优化问题,最优投资策略,投资者,尾部,相互依赖,依赖关系,上海证券交易所,股票,调整策略,风险偏好,资产配置,配置结构,累积收益,最优投资组合
AB值：
0.314308
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