典型文献
银行在危机中的作用研究
文献摘要：
本文以EVT-copula方法为基础,引入时间序列门槛模型,识别系统性风险变化的显著性与结构性.研究发现:在全球金融危机期间,金融系统各部门间系统性风险均显著上升,金融系统整体风险放大;在新冠肺炎疫情危机期间,系统性风险则主要向银行业集中,银行风险吸收对其他金融机构起到了保护作用.鉴于银行在不同类型的危机中具有异质性作用,应辩证看待银行对风险的吸收,加强宏观审慎监管,建设稳健的银行系统.
文献关键词：
金融危机;新冠肺炎疫情;系统性风险;风险吸收
中图分类号：
作者姓名：
郭红玉;皓星;杨景陆
作者机构：
对外经济贸易大学金融学院, 北京 100029
文献出处：
引用格式：
[1]郭红玉;皓星;杨景陆-.银行在危机中的作用研究)[J].上海金融,2022(01):55-65
A类：
B类：
EVT,copula,门槛模型,识别系统,系统性风险,风险变化,全球金融危机,金融系统,系统整体,风险放大,疫情危机,银行业,银行风险,风险吸收,金融机构,宏观审慎监管,银行系统
AB值：
0.368669
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