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"双支柱"调控与银行系统性风险——基于SRISK指标的实证分析
文献摘要：
健全货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,促进金融稳定,实现经济金融平稳健康发展,是我国现阶段的重要任务.本文采用动态DCC-GARCH模拟方法计算SRISK衡量的银行系统性风险,以2002年第三季度—2019年第四季度中国A股上市银行为研究样本,研究了"双支柱"调控对银行系统性风险的影响.实证分析发现,总体上同时紧缩的货币政策与宏观审慎政策,能够抑制银行系统性风险.基于银行性质、房地产周期以及经济波动的异质性分析发现,在不同情景下,各类宏观审慎政策工具与货币政策配合,抑制银行系统性风险的有效性存在差异.需要说明的是,我国实施的MPA评估体系总体上对银行系统性风险具有抑制作用.本文研究结论对于"双支柱"调控框架的健全以及调控方式的改进具有一定的参考价值.
文献关键词：
宏观审慎政策;货币政策;系统性风险;金融稳定;双支柱
中图分类号：
作者姓名：
赵胜民;张博超
作者机构：
南开大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]赵胜民;张博超-."双支柱"调控与银行系统性风险——基于SRISK指标的实证分析)[J].国际金融研究,2022(01):50-61
A类：
B类：
双支柱,银行系统性风险,SRISK,货币政策,调控框架,金融稳定,经济金融,DCC,GARCH,第三季度,第四季度,上市银行,紧缩,房地产周期,经济波动,异质性分析,不同情景,宏观审慎政策工具,要说,MPA,调控方式
AB值：
0.213511
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