典型文献
人民币汇率溢价、金融市场风险与银行结售汇
文献摘要：
以19个经济体2011年至2020年的面板数据为样本,重点考察了人民币汇率溢价对银行结售汇规模的作用效果以及金融市场风险在其中发挥的作用机制.研究表明:汇率溢价对银行结售汇比值具有显著的负向影响,且当结售汇比值处于较高区间时,结售汇规模更易受到溢价的冲击;金融市场风险在汇率溢价对结售汇影响的过程中发挥了调节作用,随着市场风险增大,汇率溢价对结售汇的负向影响逐渐被削弱;门限效应表明,当市场风险低于阈值时,汇率溢价对远期结售汇的影响更大,反之则汇率溢价对即期结售汇的影响更大;进一步分析发现,市场风险的调节作用依赖于中国的制度环境,当资本管制较为严格时,市场风险的调节效果相对较弱.
文献关键词：
汇率溢价;银行结售汇;金融市场风险;资本管制;门限效应
中图分类号：
作者姓名：
陈奉先;郭玲玉;赵颖岚
作者机构：
首都经济贸易大学金融学院,北京100070;四川大学经济学院,四川成都610065
文献出处：
引用格式：
[1]陈奉先;郭玲玉;赵颖岚-.人民币汇率溢价、金融市场风险与银行结售汇)[J].统计与信息论坛,2022(11):52-63
A类：
汇率溢价,银行结售汇
B类：
人民币汇率,金融市场风险,门限效应,反之,即期,制度环境,资本管制,调节效果
AB值：
0.087149
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