典型文献
基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验
文献摘要：
样本值域被广泛地应用在金融数据波动性分析中,且可以更好地检测高偏度和(或)高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性.本文拓展了 Lobato(2001)以及Shao(2010)提出的基于部分和方差的长期方差估计值的自正则统计推断,借鉴Hong和Li(2021)采用部分和调整样本值域的长期方差估计值为自正则因子,设计了一个新的基于调整样本值域的GRn统计量.与Shao和Zhang(2010)提出的G统计量类似,基于调整样本值域的GR统计量也可以应用在期望、相关系数、条件方差等序列的结构性变化检验中,且由于调整样本值域的鲁棒性,其更适用于金融数据分析,具有广泛的应用前景.最后,本文对我国股票市场主要指数的波动性进行了结构性变化检验,并发现波动性的结构性变化普遍存在.
文献关键词：
自正则;结构性变化检验;近似线性统计量
中图分类号：
作者姓名：
洪永淼;孙佳婧;McCabe Brendan;汪寿阳
作者机构：
中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学院大学经济与管理学院;英国利物浦大学管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]洪永淼;孙佳婧;McCabe Brendan;汪寿阳-.基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验)[J].统计研究,2022(04):122-133
A类：
自正则,Lobato,GRn,结构性变化检验,近似线性统计量
B类：
值域,波动性,测高,偏度,峰度,非高斯,斯时,远距离,距离依赖性,Shao,部分和,方差估计,估计值,统计推断,Hong,Li,Zhang,金融数据分析,股票市场
AB值：
0.234875
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