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时间序列中DF单位根检验存在的问题及方法改进
文献摘要：
在时间序列分析中,DF单位根检验方法被广泛使用.文章通过随机模拟试验研究这种检验方法的DF统计量在不同情况下的统计特征,并以此为基础论证DF单位根检验方法存在的一些问题:假设检验的设计存在缺陷、小样本时间序列检验和强自回归时间序列检验误判率高、与时间序列分析的目的相悖等.综合来看,使用这种方法不一定能达到时间序列分析的目的,应谨慎使用.
文献关键词：
时间序列;单位根检验;随机模拟试验;方法改进
中图分类号：
作者姓名：
彭维湘
作者机构：
广州工商学院 会计学院,广州 510800
文献出处：
引用格式：
[1]彭维湘-.时间序列中DF单位根检验存在的问题及方法改进)[J].统计与决策,2022(21):53-56
A类：
B类：
DF,单位根检验,方法改进,时间序列分析,检验方法,随机模拟试验,统计量,统计特征,假设检验,存在缺陷,小样本,自回归,回归时间,误判率,相悖,定能
AB值：
0.299478
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