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流动性冲击下商业银行资本结构的动态调整研究
文献摘要：
流动性冲击不仅引发了后金融危机时代的银行恐慌,也直接导致了新冠肺炎疫情期间欧美国家银行股价崩溃,这是当前银行资本结构调整的重要影响因素.构建流动性冲击下银行资本结构的动态调整模型,探讨商业银行资本结构对流动性冲击的敏感程度.结果显示:伴随着流动性冲击的增加,商业银行资本结构的调整呈现开口向下的凸函数特征(倒U型).经过实证测算,我国商业银行流动性持有应该保持在[25,31]的区间,这样既能满足流动性监管的需求,也能推动资本结构转向最优状态.
文献关键词：
商业银行;流动性冲击;资本结构;特许权价值
中图分类号：
作者姓名：
刘青云
作者机构：
山西财经大学国际贸易学院,山西太原 030006
文献出处：
引用格式：
[1]刘青云-.流动性冲击下商业银行资本结构的动态调整研究)[J].财经理论与实践,2022(06):39-47
A类：
B类：
流动性冲击,商业银行,银行资本结构,后金融危机,机时,恐慌,新冠肺炎疫情期间,欧美国家,国家银行,银行股价,崩溃,资本结构调整,动态调整模型,敏感程度,凸函数,函数特征,国商,流动性监管,特许权价值
AB值：
0.273926
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