典型文献
基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究
文献摘要：
金融是现代经济的核心,经济的持续健康发展离不开金融系统的稳定.本文从银企间不同贷款期限的借贷关系和不同投资周期的共同资产持有关系出发,构建多层DebtRank模型,基于计算实验方法考察银企系统重要性识别效果与银企内部特征.模型仿真结果表明:在模型构建的整个银企系统中,仅有极少部分的银企表现出系统重要性特征.该部分"重要性"银企表现出显著同质性特征,即"重要性"银企的所有者权益及收益处于较高水平,明显异质于所有者权益为负且亏损严重的"脆弱性"银企;相较银企间共同资产持有关系,银企间借贷关系对于多层DebtRank的系统重要性识别更能发挥有效作用;银企多层DebtRank模型较为稳健,可较为真实地从理论层面反映系统"重要性"银企内部特征,有利于监管机构提取并有效识别系统重要性银企进而保证金融系统稳定.
文献关键词：
多层DebtRank模型;借贷关系;共同资产持有关系;系统重要性
中图分类号：
作者姓名：
马钱挺;杨文珂;何建敏
作者机构：
南京农业大学金融学院,南京210095;东南大学经济管理学院,南京211189
文献出处：
引用格式：
[1]马钱挺;杨文珂;何建敏-.基于多层DebtRank模型的银企系统重要性仿真研究)[J].管理评论,2022(09):60-70
A类：
DebtRank,共同资产持有关系
B类：
系统重要性,仿真研究,现代经济,开金,金融系统,贷款期限,借贷关系,计算实验,实验方法,法考,模型仿真,极少,少部分,该部,同质性,所有者权益,益处,亏损,脆弱性,有效作用,监管机构,识别系统,保证金,系统稳定
AB值：
0.274963
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