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生猪价格指数保险能否抑制"猪周期"?
文献摘要：
在我国生猪期货市场初步建立且中小规模养殖户较多的背景下,生猪价格指数保险是利用保险方式抑制"猪周期"的有益探索.本文基于对生猪市场供需关系的实证分析,结合蛛网理论和ARMA模型对生猪价格周期进行预测,并评估了生猪价格指数保险对"猪周期"的抑制效果.结果显示,模型预测的生猪价格波动趋势呈现出收敛型的蛛网特征,其中大周期为4～6年,小周期为5～14个月.在本文的研究框架下,生猪价格指数保险对"猪周期"产生了明显的抑制作用,并且在合理区间内,约定猪粮比越高,抑制效果越好;同时,生猪价格偏离均衡价格越远,生猪价格指数保险对价格波动的抑制效果越明显.
文献关键词：
生猪价格指数保险;猪周期;蛛网理论;ARMA模型
中图分类号：
作者姓名：
廖朴;贺晔平;何溯源;刘翔宇
作者机构：
中央财经大学中国精算研究院/保险学院,北京100081;墨尔本大学商业与经济学院,墨尔本3010;伦敦政治经济学院统计学院,伦敦WC2A 2AE
文献出处：
引用格式：
[1]廖朴;贺晔平;何溯源;刘翔宇-.生猪价格指数保险能否抑制"猪周期"?)[J].管理评论,2022(03):31-40
A类：
生猪价格周期
B类：
生猪价格指数保险,猪周期,生猪期货,期货市场,中小规模,规模养殖户,生猪市场,市场供需,供需关系,蛛网理论,ARMA,抑制效果,生猪价格波动,网特,小周期,研究框架,合理区间,约定,越远,对价
AB值：
0.173261
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