典型文献
EGARCH模型和分位数自回归类模型在风险预测中的比较
文献摘要：
利用了三种时间序列模型对中美汇率的风险进行一步向前滚动预测.1)EGARCH模型,它可以刻画金融资产收益率的尖峰厚尾现象,异方差性,波动集聚性和杠杆效应.2)非常适合具有异方差性的QAR模型,该模型不需要假定误差项的分布,可以很好地刻画条件异质性,在模拟具有尖峰厚尾的金融数据时,得到了广泛的应用.3)T-QAR模型,该模型可以通过门限变量控制分段线性函数,进而刻画金融资产具有的非线性性和非对称性.最后,对三种模型的预测效果进行了 VaR回溯检验,结论是T-QAR模型的预测效果最佳,而EGARCH模型的预测效果最差.
文献关键词：
EGARCH模型;QAR;T-QAR;VaR;回溯检验
中图分类号：
作者姓名：
李月鲜;刘媛媛;张巍巍
作者机构：
内蒙古农业大学理学院,呼和浩特010018
文献出处：
引用格式：
[1]李月鲜;刘媛媛;张巍巍-.EGARCH模型和分位数自回归类模型在风险预测中的比较)[J].内蒙古大学学报（自然科学版）,2022(06):660-666
A类：
回溯检验
B类：
EGARCH,分位数自回归,风险预测,时间序列模型,汇率,步向前,前滚,滚动预测,金融资产,资产收益率,尖峰厚尾,异方差,波动集聚性,杠杆效应,非常适合,QAR,假定,误差项,拟具,金融数据,过门,门限变量,变量控制,分段线性函数,非对称性,VaR
AB值：
0.393844
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