典型文献
中国系统性金融风险及其对金融周期、经济周期的影响动态
文献摘要：
基于"市场活性"和"谐振强度"两个方面,本文提出系统性金融风险指数SFRI构建方法.在考察1998年1月至2019年9月我国金融风险变动态势的基础上,运用非线性动态计量模型进一步分析我国金融风险变动对金融周期、经济周期的影响机理.研究发现:(1)本文构建的系统性金融风险指数不仅反映了我国金融风险"快积聚、慢消融"的非对称性特征,而且与宏观经济和金融形势存在密切的关联动态.(2)金融风险变动对金融周期、经济周期的非对称性影响存在明显差异,金融风险上升对金融周期的负向影响强于金融风险下降对金融周期的正向影响;而其对经济周期的影响相对较弱且存在时变性.(3)金融风险对金融周期、经济周期的影响存在区制效应,在高金融风险区制内金融风险上升对金融周期、经济周期的负向影响显著强于低金融风险区制,而在所有区制下金融风险对金融周期的负向影响均显著强于其对经济周期的影响.上述结论为建立金融风险防范预警体系、进一步完善宏观审慎政策提供了新的经验依据和有益的政策启示.
文献关键词：
系统性金融风险;市场活性;谐振强度;经济周期;金融周期
中图分类号：
作者姓名：
赵修仪;邓创
作者机构：
吉林大学数量经济研究中心,130012
文献出处：
引用格式：
[1]赵修仪;邓创-.中国系统性金融风险及其对金融周期、经济周期的影响动态)[J].经济评论,2022(04):114-129
A类：
市场活性,谐振强度,SFRI,动态计量模型
B类：
系统性金融风险,金融周期,经济周期,影响动态,金融风险指数,构建方法,非线性动态,积聚,非对称性,宏观经济,金融形势,时变性,区制效应,风险区,金融风险防范,预警体系,宏观审慎政策,政策启示
AB值：
0.177795
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