典型文献
Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断
文献摘要：
向量自回归模型(Vector Autoregressive Models,VAR)的建模数据需满足序列线性同质的假设,实际应用的数据大多不满足这一条件,故引入Markov转换向量自回归模型,运用变分贝叶斯推断方法解决Markov转换向量自回归模型的参数估计问题.对模型的一般形式进行变形,给出变分推理过程,并在此基础上,提出一种Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断算法.对人民币兑美元汇率、沪深股市收益率这3个变量之间的关系进行实证分析,研究发现,沪深股市的波动存在制度变迁非对称关系,并处于联动状态.
文献关键词：
马尔可夫区制转移;向量自回归模型;变分贝叶斯;股市收益率
中图分类号：
作者姓名：
吕秀丽;虞栋杰;郑静
作者机构：
杭州电子科技大学经济学院,浙江杭州310018
文献出处：
引用格式：
[1]吕秀丽;虞栋杰;郑静-.Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断)[J].杭州电子科技大学学报,2022(05):60-69
A类：
马尔可夫区制转移
B类：
Markov,换向,向量自回归模型,变分贝叶斯推断,Vector,Autoregressive,Models,VAR,建模数据,参数估计,一般形式,变分推理,推理过程,人民币兑美元汇率,沪深股市,股市收益率,制度变迁,非对称关系,并处
AB值：
0.217043
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