典型文献
基于GARCH类模型沪深300股指期货波动率预测研究
文献摘要：
文章以沪深300股指期货为研究对象,对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据,对其日对数收益率序列进行基本的统计分析,验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布,选取最优的分布建立GARCH类模型.以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,采用M-Z回归和损失函数对预测效果进行检验.结果表明,GED分布假设下的GARCH(1,1)模型是预测沪深300股指期货收益波动率最强的模型.
文献关键词：
股指期货;GARCH;已实现波动率;预测能力评价
中图分类号：
作者姓名：
沈慈慈;王伟杰;侯为波
作者机构：
淮北师范大学 数学科学学院,安徽 淮北 235000;淮北理工学院 教育学院,安徽 淮北 235000
文献出处：
引用格式：
[1]沈慈慈;王伟杰;侯为波-.基于GARCH类模型沪深300股指期货波动率预测研究)[J].淮北师范大学学报（自然科学版）,2022(04):23-29
A类：
预测能力评价
B类：
GARCH,股指期货,波动率预测,预测研究,收盘价,对数收益率,拟合优度检验,检验模型,假定,已实现波动率,损失函数,GED,设下,收益波动
AB值：
0.273173
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