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投资者关注度对股票收益的影响——基于我国中小概念板块股票的实证研究
文献摘要：
在行为金融学中,投资者关注度是股票收益变化的重要影响因素.文章采用中小概念板块中的几只股票作为研究对象,使用股票市场关注度数据,探究投资者关注度对股票收益率的影响.基于改进的Fama-French三因子模型进行线性分析,最后运用VAR脉冲响应函数图像与格兰杰因果检验说明投资者关注度与股票收益率的关系.研究表明:关注度与股票收益率在短期内一般呈现为正向关系,同时投资者关注度对股票收益率的影响程度往往与公司自身情况有关.
文献关键词：
投资者关注度;中小概念板块;Fama-French三因子模型;格兰杰因果检验;VAR脉冲响应函数
中图分类号：
作者姓名：
王堃宇;曾泓瑞
作者机构：
巴斯大学,英国 巴斯 BA27AY;四川农业大学,四川 成都611130
文献出处：
引用格式：
[1]王堃宇;曾泓瑞-.投资者关注度对股票收益的影响——基于我国中小概念板块股票的实证研究)[J].攀枝花学院学报,2022(01):110-118
A类：
中小概念板块
B类：
投资者关注度,行为金融学,几只,股票市场,市场关注,股票收益率,Fama,French,三因子模型,线性分析,VAR,脉冲响应函数,函数图像,格兰杰因果检验,在短期内
AB值：
0.157301
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