典型文献
基于相对业绩和惩罚机制的最优资产配置
文献摘要：
基于相对业绩评价法来设立基金经理人的管理费.假设基金经理人在到期日收取固定管理费以及终端相对业绩的固定比例的可变管理费.但是,如果终端相对业绩低于某个预先给定的基准时,基金经理人在收取管理费的同时还需支付金额为终端相对业绩低于比较基准部分的固定比例的惩罚金.利用鞅方法和凹化方法求解了以最大化基金经理人管理费的期望效用为目标的最优资产配置问题,给出了最优终端相对业绩的解析解.
文献关键词：
相对业绩;惩罚机制;S型效用;凹化
中图分类号：
作者姓名：
殷子涵;董迎辉;王磊
作者机构：
苏州科技大学 数学科学学院,江苏 苏州215009
文献出处：
引用格式：
[1]殷子涵;董迎辉;王磊-.基于相对业绩和惩罚机制的最优资产配置)[J].苏州科技大学学报（自然科学版）,2022(04):29-34
A类：
相对业绩评价,凹化
B类：
惩罚机制,资产配置,基金经理,经理人,管理费,到期日,收取,端相,定比,某个,准时,金额,罚金,鞅方法,期望效用,解析解
AB值：
0.215457
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