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上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性
文献摘要：
讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程.当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率的一致渐近公式.
文献关键词：
一致渐近;有限时间破产概率;常利率;上尾渐近独立
中图分类号：
作者姓名：
马皓杰;王开永
作者机构：
苏州科技大学 数学科学学院,江苏 苏州215009
文献出处：
引用格式：
[1]马皓杰;王开永-.上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性)[J].苏州科技大学学报（自然科学版）,2022(03):18-24
A类：
上尾渐近独立,尾索,一致渐近性,常利率,赔到
B类：
索赔,风险模型,有限时间破产概率,相依结构,非标准,赔额,极限理论,加权和
AB值：
0.133811
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