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中美利率走势展望
文献摘要：
从长周期视角看,中美长端利率联动性较强,核心原因是两国经济周期的共振,同时10年期美债收益率作为全球资产定价锚,其波动也会通过利差、汇差、市场情绪等渠道向国内长端利率传导;中美短端利率则走出独立走势,原因在于两国货币政策以分化居多.
2021年下半年以来,中美经济周期错位、通胀形势分化,导致货币政策背道而驰,引发中美利差倒挂.从短期看,中美经济基本面分化收敛但差异仍大,货币政策将继续相背而行,中美利差倒挂局面料难以逆转.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
冯琳;白雪
作者机构：
东方金诚研究发展部
文献出处：
引用格式：
[1]冯琳;白雪-.中美利率走势展望)[J].证券市场周刊,2022(45):16-18
A类：
B类：
走势,长周期,利率联动,联动性,经济周期,美债,收益率,资产定价,汇差,市场情绪,利率传导,国货,货币政策,
2021,下半年,中美经济,通胀,胀形,背道而驰,中美利差倒挂,经济基本面,面料
AB值：
0.398911
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