典型文献
存款利率市场化改革背景下的长期利率锚研究
文献摘要：
本文基于中债研究所均衡利率估算课题研究成果,拓展动态随机一般均衡模型,在以10年期国债收益率作为长期存款利率参考基准的背景下,研究估算我国的均衡利率水平.在2022年我国经济社会发展主要预期目标下,利用贝叶斯估计技术,估算出10年期国债收益率的均衡值为2.70％,波动上限为2.94％,下限为2.41％.10年期国债收益率与均衡利率值之间的利差关系,以及向均衡值回归的长期趋势,可以释放利率波动信号,有助于破解商业银行资产负债两端操作困境,为货币政策的精准实施提供参考.
文献关键词：
利率市场化;10;年期国债收益率;均衡利率
中图分类号：
作者姓名：
李威
作者机构：
中央结算公司客服中心
文献出处：
引用格式：
[1]李威-.存款利率市场化改革背景下的长期利率锚研究)[J].债券,2022(08):51-56
A类：
B类：
存款利率,利率市场化,市场化改革,改革背景,长期利率,均衡利率,课题研究,动态随机一般均衡模型,年期国债收益率,我国经济社会发展,预期目标,贝叶斯估计,下限,利差,长期趋势,商业银行,银行资产,资产负债,货币政策,精准实施
AB值：
0.253595
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
