典型文献
绿色基金视角下风险度量模型的实证对比探究
文献摘要：
文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据,研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况.对比发现,极值理论下的POT模型表现较好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型,为绿色基金的短期风险度量模型的选择上提供参考依据.
文献关键词：
金融风险;风险度量;绿色基金;极值理论
中图分类号：
作者姓名：
庹林华;陈涛
作者机构：
沈阳化工大学 经济与管理学院,辽宁 沈阳 110000
文献出处：
引用格式：
[1]庹林华;陈涛-.绿色基金视角下风险度量模型的实证对比探究)[J].中国市场,2022(35):39-41
A类：
B类：
绿色基金,下风,风险度量,度量模型,实证对比,绿色投资,LOF,日增,中短期,极值理论,POT,ES,Monte,Carlo,CVaR,短期风险,金融风险
AB值：
0.365791
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