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基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究
文献摘要：
利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生.因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容.本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年1月1日～2021年9月30日共2684个样本数据,对基于VaR模型的商业银行利率风险进行实证检验,得出各年各季度的风险评级,并针对现状对我国商业银行利率风险提出相应的防控路径,从而对商业银行利率风险的景气监测工作提供帮助.
文献关键词：
VaR模型;商业银行;利率风险;景气监测
中图分类号：
作者姓名：
李玉纳
作者机构：
农业农村部财会服务中心 北京 100125
文献出处：
引用格式：
[1]李玉纳-.基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究)[J].现代商业,2022(02):41-43
A类：
B类：
VaR,银行利率,利率风险,景气监测,利率市场化,市场波动,盈利能力,清偿,风险监测,商业银行风险管理,上海银行,银行间同业拆借利率,日共,各年,各季,风险评级,国商,防控路径,监测工作
AB值：
0.27002
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