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基于VaR和ES组合预测的商业银行利率风险度量
文献摘要：
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险价值(VaR)和预期损失(ES)度量利率风险,构建出相对评分组合模型和联合回归组合模型测度利率风险.实证结果表明,联合回归组合模型能有效测度利率风险,准确性最高,模型稳定性最强.Shibor市场具有显著的杠杆效应,利率上升蕴含的风险更大,商业银行应该更关注利率上升风险.
文献关键词：
利率风险;风险价值;期望损失;组合预测
中图分类号：
作者姓名：
盛康
作者机构：
南京信息工程大学管理工程学院风险治理与应急决策研究院 江苏南京 210044
文献出处：
引用格式：
[1]盛康-.基于VaR和ES组合预测的商业银行利率风险度量)[J].现代商业,2022(02):62-64
A类：
B类：
VaR,ES,组合预测,商业银行,银行利率,风险度量,利率风险管理,风险管理机制,上海银行间同业拆放利率,Shibor,隔夜,使用风险,风险价值,预期损失,组合模型,模型稳定性,杠杆效应,期望损失
AB值：
0.312012
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