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信贷行业间的风险传染效应研究——基于ARMA-GARCH-ΔCoVaR的实证研究
文献摘要：
在银企间存在极强信贷关联的情况下,实体经济与金融体系之间势必会出现风险传染.信贷风险是银行最主要的风险,也是信贷行业风险传染的关键.本文基于ARMA-GARCH-ΔCoVaR模型研究各信贷行业,即能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业及银行业间的风险传染效应.研究发现:银行业与各实体行业间存在风险溢出和风险吸收两种传染效应.
文献关键词：
信贷行业;ARMA-GARCH-ΔCoVaR;风险溢出;风险吸收
中图分类号：
作者姓名：
曹志鹏;梁梦娜
作者机构：
陕西科技大学经济与管理学院,陕西西安 710000
文献出处：
引用格式：
[1]曹志鹏;梁梦娜-.信贷行业间的风险传染效应研究——基于ARMA-GARCH-ΔCoVaR的实证研究)[J].投资与创业,2022(20):1-3
A类：
B类：
信贷行业,行业间,风险传染效应,ARMA,GARCH,CoVaR,经济与金融,金融体系,势必会,信贷风险,行业风险,医药卫生,电信业务,公用事业,银行业,风险溢出,风险吸收
AB值：
0.293348
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