典型文献
资产配置理论:研究综述与展望
文献摘要：
通过理性人假设和最优化方法,新古典金融学建立了资产定价和资产配置的理论和模型.但是金融市场确实呈现随机性,量子理论中的不可测理论对金融市场也适用,以"异象"形式出现的无法解释的市场价格不断促使学者们扩充定价因子,并寻求建立行为金融资产定价的模型进行解释.基于资产定价模型的资产配置方法已经发展到将宏观因子纳入到配置模型之中,而基于金融异象的量化投资策略也成为资产配置领域的重要发展方向.
文献关键词：
资产配置;金融异象;投资策略量化;金融资产定价
中图分类号：
作者姓名：
周文渊;高佳伟;安国志
作者机构：
国泰君安证券股份有限公司,上海 200000;武汉大学 董辅礽经济社会发展研究院,湖北 武汉 430000;国泰君安香港投资公司,香港 999077
文献出处：
引用格式：
[1]周文渊;高佳伟;安国志-.资产配置理论:研究综述与展望)[J].金融理论探索,2022(05):72-80
A类：
金融异象,投资策略量化
B类：
资产配置,理性人假设,最优化方法,新古典,金融学,理论和模型,金融市场,随机性,量子理论,可测,无法解释,市场价格,立行,行为金融,金融资产定价,定价模型,配置方法,宏观因子,配置模型,量化投资
AB值：
0.332867
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