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金融视角下碳排放权价格波动的多因素研究——以湖北省为例
文献摘要：
本文以湖北碳排放权交易市场为例,在利用GARCH类模型对收益率波动进行整体评价的基础上,借助VAR模型研究经济、能源价格、温度、空气质量指数如何影响湖北碳排放权价格波动.本文特别以湖北板块指数代表区域经济,以沪深300指数代表宏观经济,对比分析了区域经济和宏观经济对湖北碳排放权价格的影响程度.研究结果表明,湖北碳排放权价格主要受经济和能源价格的影响.其中,相较于宏观经济,区域经济对湖北碳交易市场的影响更强,且地区温度和空气质量对湖北碳交易市场具有持续的作用效果.因此,我国在试点地方碳交易市场时要充分考虑地方经济发展的差异性,在完善全国碳金融市场过程中注重信息沟通.
文献关键词：
绿色金融;碳金融;碳排放权;GARCH模型;VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
江世银;姜俞;魏建华;王越
作者机构：
南京审计大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]江世银;姜俞;魏建华;王越-.金融视角下碳排放权价格波动的多因素研究——以湖北省为例)[J].武汉金融,2022(07):12-19
A类：
B类：
碳排放权价格,价格波动,碳排放权交易市场,GARCH,收益率,VAR,能源价格,空气质量指数,数代,宏观经济,碳交易市场,地方经济发展,碳金融市场,重信,信息沟通,绿色金融
AB值：
0.188438
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