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我国国债市场的季节效应分析
文献摘要：
文章以2007—2021年的中债银行间国债全价指数为研究样本,对我国国债市场是否存在月份效应进行了实证分析.结果表明,我国国债银行间市场存在显著的月份效应,其中,6月和9月的回报率显著低于其他月份.文章从资金面、政策面及市场供需等多个角度分析了季节效应的成因,并提出相应建议.
文献关键词：
国债;月份效应;宏观政策;资金利率
中图分类号：
作者姓名：
李思琪
作者机构：
中国建设银行金融市场部
文献出处：
引用格式：
[1]李思琪-.我国国债市场的季节效应分析)[J].债券,2022(08):84-87
A类：
月份效应
B类：
国债市场,季节效应,全价,银行间市场,回报率,资金面,市场供需,宏观政策,资金利率
AB值：
0.260742
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