典型文献
自然利率作为"利率锚"的政策效应实证分析
文献摘要：
本文以2008年至2019年一季度我国银行间市场加权平均利率为样本,运用状态空间模型和Kalman滤波法对我国的自然利率进行测算,并运用VAR模型分析自然利率作为利率锚的货币政策效果.实证结果显示:样本期我国自然利率呈现先升后降趋势,且利率变动对产出水平和通胀率的冲击分别有6个和5个季度的滞后期,逆周期调控效果在滞后期之后才逐渐显现.因此建议采取措施优化我国利率传导机制,以期缩短利率政策的滞后期.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
王楠
作者机构：
江苏省联合征信有限公司
文献出处：
引用格式：
[1]王楠-.自然利率作为"利率锚"的政策效应实证分析)[J].时代金融,2022(12):67-70
A类：
B类：
自然利率,政策效应,一季度,银行间市场,加权平均,状态空间模型,Kalman,VAR,货币政策效果,本期,产出水平,通胀率,滞后期,逆周期调控,调控效果,采取措施,措施优化,国利,利率传导机制,利率政策
AB值：
0.371062
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
