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双自回归模型下基于EM算法的分位数回归分析
文献摘要：
在似然框架下研究双AR(p)分位数回归的统计推断,基于正态指数混合方法修正误差分布,构造EM算法求解此模型的参数估计,通过BIC准则定阶,考察其在不同分位点上的表现.模拟研究表明,所提EM算法在双AR(p)分位数回归估计中表现出色,BIC定阶较为准确.最后对沪深300指数收盘价进行股价分析和预测.
文献关键词：
双AR(p)模型;分位数回归;EM算法;沪深300指数
中图分类号：
作者姓名：
袁晓惠;杜让;胡茜
作者机构：
长春工业大学数学与统计学院,吉林长春 130012
文献出处：
引用格式：
[1]袁晓惠;杜让;胡茜-.双自回归模型下基于EM算法的分位数回归分析)[J].长春工业大学学报,2022(06):665-671
A类：
B类：
自回归模型,EM,分位数回归,统计推断,混合方法,正误,误差分布,参数估计,BIC,定阶,回归估计,表现出色,收盘价,股价
AB值：
0.355121
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