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重大疫情下我国金融市场间风险溢出效应分析
文献摘要：
本文以重大疫情作为研究背景,参考金融压力指数的构建方法度量了此次疫情期间我国金融市场和部门的金融风险水平,并通过TVP-SV-VAR模型研究了重大疫情冲击下我国金融市场风险水平的动态时变关系以及各市场间的风险溢出.研究发现:疫情发生时,股票市场对各个市场的溢出作用均较为明显,外汇市场以及房地产市场有一定的风险溢出.提出如下政策建议:适度放宽货币政策工具使用条件,扩大政策覆盖面;加快推出配合财政政策的货币政策工具;积极构建和完善内外部协同监管机制和风险预警机制.
文献关键词：
金融风险;溢出效应;TVP-SV-VAR
中图分类号：
作者姓名：
陈宇璘;刘谷金
作者机构：
湖南大学,湖南长沙,410082;湖南科技大学,湖南湘潭,411101
文献出处：
引用格式：
[1]陈宇璘;刘谷金-.重大疫情下我国金融市场间风险溢出效应分析)[J].湖南工业职业技术学院学报,2022(01):30-33
A类：
B类：
重大疫情,风险溢出效应,研究背景,金融压力指数,构建方法,法度,金融风险,风险水平,TVP,SV,VAR,疫情冲击,金融市场风险,动态时变,时变关系,各市,股票市场,外汇市场,房地产市场,放宽,货币政策工具,使用条件,财政政策,协同监管,监管机制,风险预警机制
AB值：
0.361863
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