典型文献
随机微分方程的数值求解
文献摘要：
随机微分方程广泛应用于经济,生物和自动化等领域,通常难以求出其解析解.利用Euler方法和Milstein方法分别给出线性随机微分方程的数值解,将数值解与解析解进行比较,给出两种方法的精度,分析说明步长和误差的关系.数值实验结果表明Milstein方法得出的数值解比Euler方法更精确.
文献关键词：
随机微分方程;Euler方法;Milstein方法;误差分析
中图分类号：
作者姓名：
刘永财;柏明花
作者机构：
曲靖师范学院数学与统计学院,云南 曲靖 655011
文献出处：
引用格式：
[1]刘永财;柏明花-.随机微分方程的数值求解)[J].曲靖师范学院学报,2022(06):20-24,37
A类：
Milstein
B类：
随机微分方程,数值求解,解析解,Euler,出线,数值解,步长,数值实验,误差分析
AB值：
0.196489
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