典型文献
基于Bi-LSTM模型挖掘的股吧投资者情绪对股价泡沫的影响
文献摘要：
为探究投资者情绪对股价泡沫的影响与预测能力,搭建双向长短时记忆神经网络模型,对东方财富股吧中样本票的实时发帖文本进行情感识别与分类,构建投资者情绪日度指标;进一步地,运用GSADF检验法检验股价泡沫,并实证研究投资者情绪与股价泡沫之间的关系.研究表明:投资者情绪显著正向影响个股泡沫的存在概率及泡沫强度;这种影响在小规模、低股权集中度和非国有企业中更加显著;中介效应检验发现,投资者情绪会通过影响股票交易金额对股价泡沫产生影响.
文献关键词：
投资者情绪;股价泡沫;Bi-LSTM;GSADF检验法
中图分类号：
作者姓名：
尹海员;杨庆松
作者机构：
陕西师范大学国际商学院
文献出处：
引用格式：
[1]尹海员;杨庆松-.基于Bi-LSTM模型挖掘的股吧投资者情绪对股价泡沫的影响)[J].管理学报,2022(12):1874-1885
A类：
B类：
Bi,股吧,投资者情绪,股价泡沫,预测能力,双向长短时记忆神经网络,本票,发帖,情感识别,识别与分类,GSADF,检验法,个股,泡沫强度,小规模,股权集中度,非国有企业,中介效应检验,股票交易,金额
AB值：
0.285234
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