典型文献
基于混频数据的互联网金融风险测度及预测研究
文献摘要：
从宏观经济、传统金融行业、互联网行业和互联网金融行业等维度,采集2014年1月～2022年3月的9组混频风险变量,结合频率转换法和动态因子模型对互联网金融风险进行实时、系统性测度;基于马尔可夫区制转换模型识别风险变化特征;根据该特征分别进行样本外滚动预测和固定系数预测.研究表明:混频变量对风险变化有较高的解释能力;风险的高低区制转换特征明显;互联网金融风险整体呈下降趋势,未来虽会经历温和上升,但仍处于低风险区制;随着互联网金融向其"金融"本质回归,风险的顺周期性及与传统金融风险的共振效应日趋显现.
文献关键词：
互联网金融;混频数据;金融风险;动态因子模型
中图分类号：
作者姓名：
刘敏;任钟媛;周德才;吕英超
作者机构：
南昌大学经济管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]刘敏;任钟媛;周德才;吕英超-.基于混频数据的互联网金融风险测度及预测研究)[J].管理学报,2022(12):1847-1854
A类：
B类：
混频数据,互联网金融风险,风险测度,预测研究,宏观经济,传统金融行业,互联网行业,频率转换,转换法,动态因子模型,马尔可夫,区制转换,转换模型,模型识别,识别风险,风险变化,滚动预测,频变,低风险,风险区,本质回归,顺周期性,传统金融风险,共振效应
AB值：
0.297843
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