典型文献
在岸与离岸人民币即期汇差的时变影响研究——基于修正的抛补利率平价模型的实证检验
文献摘要：
基于修正的抛补利率平价模型,构建TVP-SV-VAR模型分析北向资金流动、人民币远期汇差、中美利差和中港利差对在岸与离岸人民币即期汇差的时变影响.结果表明:北向资金、人民币远期汇差以及中美、中港利差均对人民币即期汇差的短期影响最明显,中长期影响程度减弱;北向资金净流入增加、中美利差走阔和中港利差收窄会扩大人民币即期汇差;人民币远期汇差对人民币即期汇差的正向和负向影响交替发生.鉴于此,中国央行应当持续关注北向资金流向和流量、加强外汇市场沟通以及统筹和推动在岸和离岸人民币市场的良性协调发展.
文献关键词：
人民币汇差;北向资金;利差;利率平价模型;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
龚秀国;许雯
作者机构：
四川大学 经济学院,四川 成都 610065
文献出处：
引用格式：
[1]龚秀国;许雯-.在岸与离岸人民币即期汇差的时变影响研究——基于修正的抛补利率平价模型的实证检验)[J].财经理论与实践,2022(03):2-10
A类：
利率平价模型,人民币汇差
B类：
在岸,离岸人民币,即期,期汇,时变影响,抛补利率平价,TVP,SV,VAR,北向资金,资金流动,中美利差,中港,短期影响,长期影响,净流入,央行,持续关注,资金流向,外汇市场
AB值：
0.172646
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
